Acabo de descubrir que en Windows 7 Starter no se puede cambiar el fondo de pantalla. Qué molesto.
Pero en la web siempre hay alguna solución:
En la siguiente url, hay un programita que permite realizar la tarea en cuestión:
http://www.mediafire.com/?ihnmy2jz0ni
Basta con Instalarlo, reiniciar el sistema. Luego a buscar la imagen que desean poner como fondo de pantalla y listo.
Fuente: http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/3935399/Cambiar-fondo-de-pantalla-en-Windows-7-Starter!!!!!.html